リスク管理・リスク計量– category –

リスク調整後収益率指標とは、投資収益に対するリスクの影響を考慮した評価指標である。 ## 概要 リスク調整後収益率指標は、金融商品やポートフォリオの収益性とリスクの関係を定量的に分析するためのツールとして開発された。20世紀後半から、市場のリス...

マクロリスクとは、経済全体または金融システム全体に影響を与えるリスクである。 ## 概要 マクロリスクは、経済・財政政策の変更、国際金融市場の動向、自然災害や大規模なテクノロジーシステム障害など、広範囲かつ複雑な要素が絡む状況下で生じる。個々...

クレジットリスクとは、金融取引において債務者が約束した支払いを履行しない可能性による損失リスクである。 ## 概要 金融機関が債権者として貸し出しを行う際、債務者の財務状況の悪化や経済環境の変動により、返済能力が低下するリスクがある。このリス...

自己資本要件改善とは、金融機関が財務健全性を高め、リスク管理を強化するための措置である。 ## 概要 自己資本要件改善は、金融危機後の規制強化の一環として重要視されるようになった。バーゼルIIIなどの国際的な規制枠組みが導入され、銀行等の金融機...

リスク抑制とは、金融商品や取引における損失発生可能性を低減または制御することである。 ## 概要 リスク抑制は、市場の変動や企業の財務状況の悪化などによる不確定要素から事業活動を保護するための重要な手段である。20世紀後半以降、金融工学の発展に...

リスク分析とは、企業や投資家が金融商品や事業活動における潜在的な損失を評価するための手法である。 ## 概要 リスク分析は、20世紀後半に体系化された。経済環境の変動や市場の不確実性に対応する必要から、企業や投資家が財務状況を安定させるための手...

オペレーティングリスク管理とは、金融機関における日常業務上のミスやシステム障害等により生じる損失の発生確率と影響度を評価し、そのリスクを最小限に抑えるための取り組みである。 ## 概要 オペレーティングリスク管理は、金融商品取引以外の業務運営...

不良債権とは、債務者が返済不能となり回収が困難な債権である。 ## 概要 不良債権は、貸出先の企業や個人が経営破綻や財政難に陥り、元本の全額または一部を返済できない状況で発生する。この概念は20世紀後半から金融機関のリスク管理において重要視され...

ストレステスト実施とは、金融機関が想定される極端な市場条件や経済ショック下での財務健全性を評価するためのプロセスである。 ## 概要 ストレステストは、20世紀後半に発展したリスク管理手法の一環として体系化された。バーゼルIII規制の導入により、...

バーゼル規制VIIとは、国際的銀行監督協議会（バーゼル委員会）によって定められた金融機関のリスク管理に関する規則である。 ## 概要 バーゼル規制VIIは、20世紀後半から続くバーゼル規則シリーズの最新版であり、主に銀行セクターにおけるシステム的リス...

デフォルト確率とは、債務者が既定の支払い期限までに約束された返

リスク価値とは、一定期間に与信契約等において発生する潜在的な損失額の最大限を定量化すること。 ## 概要 リスク価値は、20世紀後半に金融商品や取引の複雑化に伴い、市場リスクの管理手法として体系化された。初期のアプローチでは、標準偏差やバージェ...