リスク管理・リスク計量– category –

プロダクト・リソースリスクとは、企業が提供する商品やサービスの生産に必要な資源の変動によって引き起こされる経営上のリスクである。 ## 概要 プロダクト・リソースリスクは、製品やサービスを生み出すための原材料、人材、設備といった物理的要素の供...

リスクパフォーマンスとは、投資や金融取引におけるリスクとリターンの関係性を評価する指標である。 ## 概要 リスクパフォーマンスは、投資家のリスク許容度に基づき、特定の資産やポートフォリオが与えるリターンに対するリスクの程度を分析・比較する概...

信用リスク評価モデルとは、金融機関が債務者に対する貸出などの取引において、その債務者がデフォルトする可能性と影響度を定量的に分析するためのモデルである。 ## 概要 信用リスク評価モデルは、20世紀後半に信用リスク管理の重要性が高まる中で開発さ...

資本充実度とは、金融機関が経営上のリスクに対処するための自己資本の水準である。 ## 概要 資本充実度は、金融機関の健全性と安全性を担保するために設けられた指標で、銀行法や国際的な規制枠組み（バーゼル協定）において明確な基準が定められている。...

リスクマネージメントとは、企業や金融機関が直面するリスクを適切に評価・分析し、その上でリスクの低減または管理を行うプロセスである。 ## 概要 リスクマネージメントは、20世紀後半に体系化された。当時の社会経済環境において金融市場や企業活動にお...

ストレステスト結果とは、金融機関が想定される極端な市場環境下における財務健全性と経営耐久力を評価するために実施する試験の結果である。 ## 概要 ストレステストは、通常のリスク計量手法（VaRやCVaR）では捕捉しきれない極端な状況を想定し、その影...

リスク調整後ROAとは、資産運用効率を測る指標であり、リスク管理における重要な評価基準である。 ## 概要 リスク調整後ROAは、純利益を平均リスクウェイトアセット（RWAs）で除した値を示す。この指標は、金融機関が収益性と信用リスクのバランスを取りな...

流動性リスクとは、金融商品や資産の売買において迅速に取引を行うことができず、市場価格が大幅に変動する可能性があることから生じるリスクである。 ## 概要 流動性リスクは、マーケットの流動性不足や需給バランスの悪化によって発生しやすい。大規模な...

コントラリティリスクとは、金融機関が自己規律違反または法規制に反する行動を取ることによって発生するリスクである。 ## 概要 コントラリティリスクは、金融機関の内部統制や法令遵守に対する取り組み不足から生じる。その背景には、利益追求による不適...

リスクマネージャーとは、金融機関におけるリスク管理業務を担当する専門家である。 ## 概要 リスクマネージャーは、市場の変動や経済状況の不確実性から生じるリスクを計量し、その影響を最小限に抑えるために働く。20世紀後半以降、金融商品の複雑化やグ...

オプション価値理論とは、オプション取引における権利行使価格と時間経過による価値変動の評価を行う理論である。 ## 概要 オプション価値理論は、金融工学において重要な位置を占めている。この理論は、オプション取引の内在的価値と時間的価値を解析し、...

自己資本比率改善とは、金融機関が自己資本の水準を引き上げることでリスク管理を行う取り組みである。 ## 概要 自己資本比率改善は、バーゼル協定の規制強化に伴い、20世紀後半から重要性が増した。バーゼルII以降、金融機関の安定性確保と市場からの信認...