リスク管理・リスク計量– category –

クオンタティブリスクとは、金融商品や投資戦略における潜在的な損失を数値化して評価する方法である。 ## 概要 クオンタティブリスクは、20世紀後半の金融工学発展とともに体系化された。確率論と統計学の手法を用いて、市場変動や信用度低下などの不確実...

オペレーションリスクとは、銀行等の金融機関が日常業務を行う際に生じる不測の事態による損失リスクである。 ## 概要 オペレーションリスクは、人的ミス、システム障害、法的規制変更、外部の犯罪行為などによって引き起こされる。これらの一連の要素は、...

バーゼル規制強化策とは、銀行のリスク管理と資本充足率を厳格化するための国際的な枠組みである。 ## 概要 1980年代後半に設立されたバーゼル委員会は、世界中の金融機関が直面する信用リスクに対処するための規制強化策を提唱した。バーゼル規制は、銀行...

信用リスクモニタリングとは、金融機関が保有する債券や貸付等の資産に対するデフォルトリスクを継続的に評価・管理することである。 ## 概要 信用リスクモニタリングは、企業や個人の債務不履行可能性を定期的に分析し、その結果に基づいて対応策を講じる...

リスクベースドアプローチとは、金融機関におけるリスク管理において、特定の資産や取引に内在するリスク要因に基づいて評価・対策を行う方法である。 ## 概要 リスクベースドアプローチは、20世紀後半から広く採用されるようになった。このアプローチは、...

信用格付機関リストとは、特定の企業や金融機関の信用リスクを評価するための機関の一覧である。 ## 概要 信用格付機関リストは、主に債券市場において発行者のデフォルトリスクを分析し、その結果を格付けとして公表することで知られる。20世紀後半から体...

レバレッジ・リスクとは、金融取引において自己資本に対する借入金等の負債の割合が高まり、その結果生じる損失拡大の可能性である。 ## 概要 レバレッジ・リスクは、投資や経営戦略における過度な負債利用によって引き起こされる。企業や個人が自己資本よ...

ビジネス・モデルリスクとは、企業の経営戦略や事業構造自体が変動する可能性による財務状況への影響を指す。 ## 概要 ビジネス・モデルリスクは、業績予想に大きな不確実性をもたらし得る。市場環境の急激な変化や競争条件の悪化などによって、企業の収益...