リスク管理・リスク計量– category –

信用リスク評価とは、金融機関が取引先や投資先に対して発生する可能性のある損失を分析・予測することである。 ## 概要 信用リスク評価は、借入人または債券発行体の信用力を定量的に把握し、その債務不履行（デフォルト）リスクを評価するための手法であ...

流動性リスク管理とは、金融機関が資金不足または過剰状態に対処するためのリスク管理手法である。 ## 概要 流動性リスクは、必要な資金調達ができず事業運営に支障をきたす可能性を指す。このリスクは市場環境や内部財務状況の変化により生じる。金融危機...

保守的姿勢とは、リスク管理において過度なリスクテイクを避け、安全性と流動性を重視する態度である。 ## 概要 保守的姿勢は、金融機関が自社の財務状況や市場環境を慎重に評価し、予見可能な損失を最小限に抑えるための考え方として発展した。特にバーゼ...

マクロ経済リスクとは、全体的な経済環境の変動が金融機関や企業に及ぼす影響を指す。 ## 概要 マクロ経済リスクは、経済システム全体の動きにより引き起こされる不確実性と変動を捉える。主な要素としては景気後退、インフレ率の上昇、為替レートの変動な...

フットルoomリスクとは、企業が将来の不確実性に対応する余裕を持たずに経営を行うことから生じるリスクである。 ## 概要 フットルームリスクは、企業が将来の変動に対して十分な対応策を講じていない場合に発生する。これは、財務状況や市場環境の予測を...

損失発生可能性とは、将来の金融取引または資産運用において、一定の条件下で起こり得る損失の程度と確率を表す指標である。 ## 概要 損失発生可能性は、市場価格の変動や信用リスクなどによる経済的損失が発生する可能性を定量的に評価する概念として20世...

モデルリスクとは、金融工学における数理モデルの不確実性がもたらす損失リスクである。 ## 概要 モデルリスクは、市場価格の変動や信用状況の推移を予測するための統計的モデルや数学的モデルに内在する欠陥により生じる。これらのモデルは過去のデータに...

リスク調整後のリターンとは、投資の収益性とその背後にあるリスクの関係を評価する指標である。 ## 概要 リスク調整後のリターンは、投資家が資産選択を行う際に、単純な収益率だけでなく、潜在的な損失リスクも考慮して意思決定を行うことを可能にする。...

リスクパラメーターとは、金融商品や取引における潜在的な損失の程度を数値化する指標である。 ## 概要 リスクパラメーターは、市場の変動性や信用リスク等を定量的に評価するために導入された。20世紀後半以降、金融機関のリスク管理強化と規制緩和に伴う...

バーゼル規制適合性評価とは、金融機関がバーゼル協定に基づく資本要件に適合しているかどうかを確認するための評価手法である。 ## 概要 バーゼル規制適合性評価は、国際的な銀行監督協会（バーゼル委員会）により提唱された規制の一環として体系化され、...

バリュー・イン・ザ・エアとは、未確定な取引におけるリスク評価手法である。 ## 概要 バリュー・イン・ザ・エアは、金融機関が将来にわたる取引や契約についてリスクを管理する際に使用される。具体的には、現在の市場環境下で未来の取引や契約がもたらす...

プライバシー保護リスクとは、金融機関が個人情報や顧客データを適切に管理できず、漏洩や不正利用などの問題が発生する可能性を指す。 ## 概要 プライバシー保護リスクは、20世紀後半から情報化社会の進展とともに重要性を増してきた。金融機関は顧客情報...