リスク管理・リスク計量– category –

オペレーティングリザーブとは、金融機関が日常的な業務運営における流動性リスクの管理に用いる資金準備である。 ## 概要 オペレーティングリザーブは、短期間で生じるキャッシュフロー変動に対応するためのものであり、市場環境の変化や顧客からの大量引...

操作的リスクとは、企業の経営活動において人的ミスやシステム障害等による損失の可能性を指す。 ## 概要 操作的リスクは、金融機関における内部管理上の問題から生じる。具体的には、従業員の誤った業務処理や不正行為、情報技術(IT)システムの故障やハッ...

バーゼル規制適合性报告书是指金融机构为证明其符合巴塞尔协议相关要求而编制的文件。 ## 概要 巴塞尔规制适合性报告书是根据国际清算银行发布的巴塞尔协议制定，旨在评估和监控金融体系的风险管理。该报告书涵盖信用风险、市场风险及操作风险等多方面内容...

市場流動性リスクとは、金融商品の取引において必要な資金調達が困難となる可能性を指す。 ## 概要 市場流動性リスクは、特定の金融資産について、短期間での売買が容易にできない状況を意味する。これには、需給バランスの悪化や価格変動の激しさなどが関...

レギュラトリリスクとは、金融機関が規制環境の変動により直面する損失の可能性である。 ## 概要 レギュラトリリスクは、監督当局による規制の厳格化や新規制の導入などに起因し、金融機関の経営戦略や財務状況に影響を及ぼす。バーゼル協定などの国際的な...

カウンターパーティ・リスクとは、金融取引において相手方（カウンターパーティ）が約束を果たさなくなった場合に生じる損失の可能性である。 ## 概要 カウンターパーティ・リスクは、債券やデリバティブなどの金融商品取引において重要な概念であり、相手...

レバレッジとは、投資や取引において借入金などを用いて資本効果を高める手法である。 ## 概要 レバレッジは、金融機関や投資家が保有するキャピタルに対して外部資金を取り入れることで、より多くの資産を取得または運用することが可能となる。これにより...

市場アクセスリスク指標とは、投資家の資産に対する市場へのアクセスが制約を受けた場合に生じるリスクの程度を示す指標である。 ## 概要 市場アクセスリスクは、流動性不足や信用リスクなどの影響により、特定の金融商品に対して迅速かつ効率的な売買が困...

リスクマネジメントフレームワークとは、金融機関がリスク管理を行うための体系的な方法論である。 ## 概要 リスクマネジメントフレームワークは、市場リスク、信用リスク、流動性リスクなどの多様なリスクを包括的に評価・制御する仕組みとして確立された...

オペレーショナルリスクとは、金融機関が業務を行う際に生じる人的・技術的・組織的な要因による損失リスクである。 ## 概要 オペレーショナルリスクは、システム障害や人為ミス、法規制の変更など、経営活動中に予期せぬ事象が発生した際に生じる財務的損...

リスク管理委員会とは、金融機関における重要なリスク対応策を立案・監視する組織である。 ## 概要 リスク管理委員会は、20世紀後半から本格的に金融機関のガバナンス強化の一環として設置されるようになった。この背景には、1980年代以降に頻発した金融危...

リポジトリリスクとは、金融機関が資金調達を行う際の流動性供給源であるリポジトリ市場において発生するリスクである。 ## 概要 リポジトリリスクは、主要なリポジトリ市場が機能停止や大幅な流動性低下に陥った場合に、金融機関が短期的な資金調達を困難...