流動性リスク管理とは、金融機関が資金不足または過剰状態に対処するためのリスク管理手法である。
## 概要
流動性リスクは、必要な資金調達ができず事業運営に支障をきたす可能性を指す。このリスクは市場環境や内部財務状況の変化により生じる。金融危機や市場のボラティリティ上昇時には特に重要となる。
## 役割と機能
流動性リスク管理は、資金需要と供給のバランスを確保し、短期的なキャッシュフローの安定性を維持する役割を持つ。具体的には、流動性ポジションのモニタリング、流動性予測モデルの構築、市場状況への迅速な対応などが行われる。
## 特徴
- 流動性リスクは他の金融リスクとは異なり、一時的な供給不足や需給バランスの変化により生じる。
- 市場環境が悪化した際のキャッシュフローの安定確保に重点を置く。
- 各種財務指標に基づき流動性ポジションを定期的に評価する。
## 現在の位置づけ
バーゼルIIIでは、流動性リスク管理は重要な規制対象となっており、流動性カバレッジレシオ（LCR）やネット・ストレステーミングアセット（NSFR）といった指標が導入されている。これらの規制により、金融機関の流動性ポジションの強化と市場不安への備えが促進されている。
